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2024-06-14 14:31復(fù)利和單利去年化的公式能講一下嗎?
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-06-17 13:44
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué),
在衍生品中,
FRA和Swap rate是單利,例如Swap rate是4%,按照季度互換,那么4%可以平均分到每個季度,可以直接除以4表示平均,這個是單利計算,利息不參與利滾利,可均分,一年360天,4%x 90/360=4%x1/4
而題目給的Rf是一個復(fù)利利率,它默認(rèn)就是復(fù)利,無論說不說,計算都是將時間體現(xiàn)在指數(shù)位置,如你截圖,20/365,一年365天
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