張同學
2024-06-14 14:33這道題關于volatile的說法為什么不對,manager B的tracking error最大不是可以認為volatile最大嗎?他用currency overlay的說法為啥不對呢,為什么excess return is luck but not skill呢
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1個回答
Simon助教
2024-06-20 11:03
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同學,上午好。
A是不正確的。跟蹤誤差并不衡量投資組合的波動性;它衡量的是指數(shù)和投資組合之間超額回報的波動性。
C是不正確的。Currency overlay幫助組合經(jīng)理對沖外匯風險,而非給外匯收益加杠桿。
