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2024-06-14 14:59請問這么理解對不對: pay fixed+receive floating不是看跌嘛,那如果MRR上漲,那不是要有l(wèi)oss嘛
所屬:CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Emma助教
2024-06-14 16:43
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同學(xué),你好,你理解的不是特別對,pay fixed+receive floating是看漲,即我預(yù)期未來利率會上漲。這道題,這個客戶是支浮動,收固定,所以當(dāng)市場利率上漲時,客戶將會有l(wèi)oss,Ace 將會面臨gain,即Ace的exposure 會加大。
祝順利通過考試!!
