張同學(xué)
2024-06-14 15:53active risk 和standand deviation of return 有什么區(qū)別
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Fenton Chen助教
2024-06-14 18:00
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同學(xué),你好!
active risk:主要是portfolio偏離benchmark,可以是因子層面的偏離(這個更加關(guān)注),也可以是股票選擇上的偏離產(chǎn)生的active risk,你可以理解為相對benchmark的超額風(fēng)險
standand deviation of return:是和自己內(nèi)部去比,把組合自己return求一個波動率,是自己的絕對風(fēng)險
