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2024-06-14 20:1899%的confidence interval K值不應(yīng)該是2.58嗎? 為什么這里用2.33?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-06-15 12:55
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同學,上午好。
因為VaR是單尾,99%的單尾,相當于是98%的雙尾,所以用2.33。
而2.58對應(yīng)的是99.5%的VaR
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追問
哪里看出來 99%是單尾的,寫的就是 confidence interval 99%啊
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追答
題目問what is the VaR for... ... ,VaR是左尾的損失,所以是單尾。
