努同學(xué)
2024-06-14 22:09第6題，稅后不是應(yīng)該乘（1-t）嗎，稅后的波動范圍還更大，這是為什么
所屬：CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-06-15 15:12
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同學(xué)你好，可以參考下圖公式。稅后賬戶的標(biāo)準(zhǔn)差（風(fēng)險(xiǎn)）=免稅賬戶標(biāo)準(zhǔn)差×（1-t），也就是說稅后賬戶的風(fēng)險(xiǎn)更小。而稅后賬戶的再平衡范圍=免稅賬戶的range/（1-t），于是稅后賬戶的range會更寬
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