雞同學(xué)
2024-06-15 09:57這里aggregation of attributes不是指個股對組合收益率的貢獻(xiàn)嗎？為什么不是return-based而是Holding-based？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Simon助教
2024-06-17 15:29
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同學(xué)，上午好。
aggregation of attributes from individual stocks在此處不是收益率的貢獻(xiàn)，而是個股對解釋style的貢獻(xiàn)，所以從個股出發(fā)，那么是基于個股持倉，所以是holding based。
return based就是基于因子，進(jìn)行回歸分析。
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