Paul
2024-06-15 11:24為什麼均值存在且恆定的話E(Xt)=E(Xt-1)? b0 和 b1不用理會嗎?
所屬：CFA Level II > Quantitative Methods 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-06-15 23:02
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同學(xué)你好，
在Covariance-stationary條件下：
E(X t)=μ
E(X t?1 )=μ
由于 μ 是一個常數(shù)，所以對于所有的 t 都成立：
E(X t)=E(X t?1) = μ
你提到的b0和b1. 是運用到AR模型中，算均值的。
正是因為E(X t)=E(X t?1) = μ
且：E(X t )=b 0 +b 1?E(X t?1)
μ = b 0 /（1-b 1）
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】。
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