溫同學(xué)
2024-06-15 11:25bootstrap到底是什么意思
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-17 17:47
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同學(xué)你好。Bootstrapping是從樣本中通過(guò)有放回的隨機(jī)抽樣進(jìn)行模擬。比方說(shuō)這里的例子,我有100個(gè)數(shù)據(jù),我從這100個(gè)數(shù)據(jù)里隨機(jī)抽取樣本、抽取后再放回、然后重復(fù)這一步驟直到重抽樣樣本容量(=5)達(dá)成。以sample 1為例,這個(gè)sample對(duì)應(yīng)著我第一次在10個(gè)數(shù)據(jù)中隨機(jī)抽樣抽到了X1,我把它記錄下來(lái)然后放回到樣本中,還是從這100個(gè)數(shù)據(jù)中隨機(jī)抽樣,抽到了X2,重復(fù)之前的步驟,第三四五次分別抽到了X34,X56,X99。我們可以持續(xù)不斷地去做這個(gè)重抽樣,獲得很多重抽樣樣本,根據(jù)這些重抽樣樣本去估計(jì)我們的問(wèn)題。
