1個(gè)回答
Cindy助教
2019-02-27 15:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，α=Rp-Rf-β（Rm-Rf）+ε，α的數(shù)值是通過回歸得出來的，選項(xiàng)A和D的說法都是錯(cuò)的，不能說組合的收益underprformed benchmark2%，就說α是2%，B選項(xiàng)說的太絕對(duì)了，也不對(duì)，所以就選C
0
0
0
0
