蛋同學(xué)
2024-06-15 11:51定價(jià)時(shí)間變了后，這里carry-roll-down的coupon收了2次是2塊，為啥只加1？另外carryrolldown的定義是價(jià)格變動(dòng)，那之前那筆coupon收了3塊，這里少收了1塊，實(shí)際是不是應(yīng)該-1？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-17 18:01
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同學(xué)你好。這道題是按年計(jì)息復(fù)利，所以annual coupon = 1意味著一年付一次，一次付一塊，在這一年的期間內(nèi)cash carry = $1。同學(xué)的第二個(gè)問題我沒太看懂，麻煩說得具體一些。
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