Orange
2024-06-15 16:17你好老師，theta是不是=time decay=passage of time？
time decay和time value decay是不是也可以等同？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-06-18 14:03
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
theta是期權(quán)價(jià)格對(duì)pass of time的一階導(dǎo)數(shù)。
theta的理解：時(shí)間流逝1天，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)多少？
當(dāng)時(shí)間流逝的時(shí)候，期權(quán)的時(shí)間價(jià)值一直在下降，如果股價(jià)沒有大幅度變動(dòng)，那期權(quán)價(jià)格也應(yīng)該下降（所以期權(quán)的theta都是負(fù)數(shù)。）。
越臨近到期日，時(shí)間價(jià)值下降的越快。所以theta的絕對(duì)值會(huì)變大（就是負(fù)的程度變大了）
可以將time decay 和 time value decay等同
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