蛋同學(xué)
2024-06-15 17:39SRC和IRC考慮的東西好像有重復(fù)
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-06-17 12:33
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同學(xué)你好，你說的有重復(fù)的是哪里呢？
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追問
之前講SRC的時候，有說SRC考慮的事trading book里面的default；這里講IRC的時候，也說了考慮trading book里的default，這個是不是重復(fù)考慮了呀
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追答
同學(xué)你好，
最早在1996年公布的巴塞爾協(xié)議I的補充版中首先提出了SRC的概念，special risk charge，針對的是交易賬戶中持有的一些產(chǎn)品（利率類、股票類）的發(fā)行人違約導(dǎo)致的損失可能性。
在2004年的巴塞爾協(xié)議II中增加了IRC部分，即除了發(fā)行人違約的風(fēng)險，其實還有發(fā)行人的外部評級被降級，信用狀況變差惡化的情況也會導(dǎo)致持有產(chǎn)品的價格下跌，出現(xiàn)損失。
所以SRC里面是考慮到了違約的問題；IRC除了考慮違約還考慮的是信用狀況惡化或者評級降級的問題。
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