努同學(xué)
2024-06-15 20:02第二題,sharpe ratio是共用的嗎,書(shū)上和筆記里面的下標(biāo)都是各自的,為什么這里使用一樣的呢?考試中我可以只用這個(gè)global market 的sharpe ratio嗎?
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-06-17 09:32
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同學(xué)你好,這個(gè)取決于題目所給的條件。Sharpe ratio理應(yīng)是各乘各的,完全融合的市場(chǎng)是乘以全球市場(chǎng)的sharpe ratio,完全分割市場(chǎng)是乘以該市場(chǎng)自己的sharpe ratio。然后要看題目給的條件,題目要是兩個(gè)sharpe ratio都給了,那就各乘各的,但他要是只給了一個(gè)全球的sharpe ratio,沒(méi)給分割市場(chǎng)的sharpe ratio,那就兩者共用全球sharpe ratio
