路同學(xué)
2024-06-16 11:07這里CDS spread能不能直接用λ=CDS spread/1=RR算呢
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-06-17 10:45
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同學(xué)你好,
首先,題目給到的是PD,不是λ,無(wú)法直接計(jì)算。其次λ=CS spread/1-RR是一個(gè)近似式,這里計(jì)算的是價(jià)值,當(dāng)然是越準(zhǔn)確越好,通常不會(huì)用近似式來(lái)進(jìn)行估計(jì)。
希望能解答你的疑惑,加油!
