Yuzuru
2024-06-16 11:13上面組合方差的計算公式應(yīng)該也需要加上殘差的方差吧?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Johnny助教
2024-06-17 14:17
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同學你好,上面可以不用加,因為上面那個組合公式是所有數(shù)據(jù)都給你,就利用現(xiàn)有數(shù)據(jù)算出當前方差,相當于是個數(shù)據(jù)的轉(zhuǎn)換。但如果是涉及到對于數(shù)據(jù)的預測和估計,那就是要加殘差的方差了。其實用VCV就是在對波動率做預測,是會有誤差的。
