??智慧
2024-06-16 15:06老師,這里查表差的是標準正態(tài)分布表嗎, Z-table? 然后d1 and d2, 這里指的是距離均值也就是0的距離嗎,最終的出來的是面積,對不對?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-06-17 20:18
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同學你好。這里查表是查z-table;d1和d2是什么屬于超綱內(nèi)容了,這是在推導BSM模型的過程中得到的,我們需要分別求出在標準正態(tài)分布中小于d1的概率(N(d1))和小于d2的概率(N(d2))才能對期權進行定價,這里這兩個概率也就是標準正態(tài)分布曲線下的面積。
