努同學(xué)
2024-06-16 17:26sharpe ratio是該圖的切線斜率吧
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-06-17 09:51
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,每個(gè)portfolio都有它各自的sharpe ratio,它們的sharpe ratio就是自己與Rf的連線的斜率。比如,policy portfolio與Rf的連線斜率就是policy portfolio的sharpe ratio。
而Sharpe ratio與frontier切線的斜率,是tangency portfolio的sharpe ratio。Tangency portfolio就是在frontier中sharpe ratio最高的投資組合
