冰同學
2024-06-16 21:25講義106頁例題，計算P/L時， portfolio的profit為什么要用系數（1+0.05），而不是直接使用0.05計算增長部分？
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2個回答
Evian, CFA助教
2024-06-18 15:36
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學，
你說的對，計算profit，只要用0.05即可
而你截圖中，紅色圈圈，圈的是portfolio value，投資組合的價值，包含本金部分“1”，以及“profit”部分“0.05”
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進的源動力，祝您生活與學習愉快!~
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追問
請問這種題目，題干沒有明確要求的話都是計算portfolio value嗎？
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Simon助教
2024-06-26 15:44該回答已被題主采納
同學，上午好。
這道題不用糾結到底是（1+0.05），還是0.05。就是組合價值+對沖收益=對沖后的組合價值
這個example需要關注的是hedge analysis表格部分，因為份數要四舍五入，所以不能完美對沖。
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