加同學(xué)
2024-06-16 21:31為什么忽略diversification effect 可以看做相關(guān)性是1，不是0？
所屬：FRM Part II > Operational Risk and Resiliency 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Will助教
2024-06-17 12:32
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
這里我用VAR來舉一個(gè)例子：VAR1=100，VAR2=100，如果不考慮他們的分散化效果，也就是相關(guān)性ρ=1，計(jì)算它們整體的VAR=根號(hào)下100^2+100^2+2*1*100*100,化簡也就是就是直接相加VAR1+VAR2=100+100=200。
但如果我現(xiàn)在告訴你VAR1和VAR2之間的相關(guān)性是0.5，那么就有VAR=根號(hào)下100^2+100^2+2*0.5*100*100=173
然后如果是相關(guān)為0，就是兩者之間沒有線性關(guān)系的時(shí)候。那么就有VAR=根號(hào)下100^2+100^2+2*0*100*100=141
因此，忽略分散化不代表他們之間就沒有關(guān)系了呀，所以并不是0，如果這里說的是忽略他們之間的線性相關(guān)性，或者直接說他們獨(dú)立，那就是可以等于0的。
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