努同學(xué)
2024-06-16 21:37illiquidity premium不是應(yīng)該用于計(jì)算 segmented sharpe ratio嗎,它是asia-pacific獨(dú)有的premium,為什么仍然是共用一個(gè)sharpe ratio?
所屬:CFA Level III > Capital Market Expectations 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Johnny助教
2024-06-17 18:34
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,這個(gè)illiquidity不是針對(duì)于全球市場或者分割市場的,而是針對(duì)你需要計(jì)算的那個(gè)市場。你所需要計(jì)算的那個(gè)市場,它既非完全融合,也非完全分割,而是介于兩者之間,只不過在計(jì)算它的risk premium時(shí)會(huì)使用完全分割和完全融合兩個(gè)市場的risk premium進(jìn)行加權(quán)平均得出,最后還需要加上市場本身的illiquidity premium
