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2024-06-16 21:38原版書V3 137頁第21題,為什么答案沒有× YTM ?
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Tom助教
2024-06-18 15:08
該回答已被題主采納
同學您好,本題要求計算的是VaR,即債券價格的波動,根據(jù)泰勒展開式,用portfolio value x (–ModDur × ΔYield)可以算出結果,不需要再乘YTM了。
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追問
課件的例題也是問的VaR,就乘了YTM,到底是乘還是不乘
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追答
同學您好,這道題目不需要乘YTM。您可以把課件的例題截圖上傳,以便我們更準確地回答您的問題。
