努同學(xué)
2024-06-16 22:51surplus和hedging-seeking的主要區(qū)別是什么
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Johnny助教
2024-06-17 10:00
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同學(xué)你好,可以參考下圖總結(jié),要注意surplus optimization是不需要資產(chǎn)大于負(fù)債的。而Hedging/Return-Seeking Portfolio Approach是分未basic以及variant兩種形式,basic形式是要求資產(chǎn)大于負(fù)債的,而variant形式可以在資產(chǎn)小于負(fù)債時(shí)使用。
