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2024-06-16 23:25使用random number generator的操作一共有哪些？歷史模擬法使用嗎？其他還有什么操作使用？
所屬：CFA Level II > Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Huang助教
2024-06-16 23:41
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同學(xué)你好，
我們主要學(xué)習(xí)的random number generator是歷史模擬和蒙特卡羅模擬。
歷史模擬 ：收集相關(guān)資產(chǎn)的歷史價格數(shù)據(jù)或收益率數(shù)據(jù)。從歷史收益率中隨機抽取樣本，以模擬未來收益率。這種方法假設(shè)未來的收益率分布與過去的收益率分布相同。
蒙特卡羅模擬： 為關(guān)鍵變量（如資產(chǎn)收益率）定義適當(dāng)?shù)母怕史植?。常見的選擇是正態(tài)分布，但也可以使用其他分布。 使用隨機數(shù)生成器生成符合上述概率分布的隨機數(shù)。這些隨機數(shù)用于模擬關(guān)鍵變量的未來取值。
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如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】。
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