??智慧
2024-06-17 07:45這里的公式里面還有一個r, 和前面的Rf 是同一個東西嗎? 如果是的話,那么自變量和因變量包含同一個元素
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-06-17 20:52
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同學(xué)你好。這里的rf是無風(fēng)險利率r乘以期權(quán)價值f。這是Black-Scholes partial differential equation,通過無套利假設(shè)結(jié)合伊藤引理推導(dǎo)而來,不需要掌握,稍作了解即可。BSM期權(quán)定價公式即是通過結(jié)合邊際條件解這個偏微分方程解出來的。
