Ava
2024-06-17 09:23這里factor scroe只是回歸方程中factor的相關系數，和person IC的相關系數無關，是吧？這里怎么看出I是異常值？它的月度回報和預測回報相關系數低，差距大從什么數值看出？
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關試題
來源： 視頻位置 相關試題
1個回答
Simon助教
2024-06-17 15:55
該回答已被題主采納
同學，上午好。這里factor score不是factor的系數，就是一個模型的打分結果，通過這個打分結果來預測下一個月的收益。可以是打分高，預測下個月收益就高，打分低，預測下個月收益就低。
觀察A-H，可以發(fā)現(xiàn)，return和factor score是正相關的，得分越大，那么次月收益就越高。但是 I，得分1.45，次月收益是負的，不滿足A-H里的關系，所以I是異常值。
如果只對A-H計算相關性，相關系數高達94%，但存在異常值 I，對A-I計算相關性，就只有-0.8%，也能說明存在異常值后，相關系數大幅下降
0
0
0
0
