Ava
2024-06-17 09:32這里排名為什么排的是相關(guān)系數(shù)的排名,這個相關(guān)系數(shù)是什么和什么的相關(guān)系數(shù)?如果是實際回報和預測回報的相關(guān)系數(shù),應(yīng)該是一個固定的值?。咳绻穷A測的因子的貝塔,是默認因子是正的,這里貝塔大小就代表的預測收益的大小嗎?
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1個回答
Simon助教
2024-06-17 16:02
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同學,上午好。
factor score不是beta,就是一個預測收益模型的打分結(jié)果,通過這個打分結(jié)果來預測下一個月的收益?,F(xiàn)在分別回測A-H個月份,每個月份都會有一個打分結(jié)果,然后拿打分結(jié)果和次月收益進行回歸,計算相關(guān)系數(shù)。
這里rank是對每個月的打分結(jié)果進行排序,已經(jīng)次月收益高低進行排序。
