雞同學(xué)
2024-06-17 10:20像第七題這種，考試時(shí)候如何判斷求廣義還是狹義selection呢？因?yàn)槿绻椽M義方法算我算出來(lái)B才是對(duì)的。
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1個(gè)回答
開開助教
2024-06-19 09:19
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同學(xué)你好，
在mirco/macro attribution中，selection都是包含interaction的。而本題明確說(shuō)了，做的市micro attribution。
如果答疑對(duì)你有幫助，【請(qǐng)采納】喲~。加油，祝你順利通過(guò)考試~
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追問(wèn)
mirco/macro attribution是什么意思呀？什么情況下是不包含呢？
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追答
同學(xué)，mirco attribution和macro attribution我們?cè)诨A(chǔ)課中詳細(xì)講過(guò)的。同學(xué)可以去課程中回顧一下。
書上在micro/macro attribution（采用BF model）計(jì)算的時(shí)候，算selection會(huì)帶上interaction。
而書上的課后題因?yàn)槎际莔icro、macro attribution，所以是按S+I計(jì)算的。
如果題目明確說(shuō)歸因的模型用的BHB model，那么不用加上interaction -
追問(wèn)
所以說(shuō)BF不僅縱坐標(biāo)收益的起點(diǎn)不是零，另外算s的時(shí)候需要加上i。對(duì)不對(duì)呀？
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追答
同學(xué)你好，
這部分原版書教材上說(shuō)的也不是很清楚。
首先，BHB和BF model在書上介紹的時(shí)候都是分selection、allocation和interaction三部分的，只不過(guò)在allocation部分的計(jì)算方式由差異。
但是到了micro/macro attribution的時(shí)候，這兩種attribution也是用BF算的，原版書說(shuō)為了simplify，把interaction也算作selection，因?yàn)楫吘箾](méi)有選股就不會(huì)有interaction，因此，如果讓算selection就是selection+interaction。
而書上的課后題因?yàn)槎际莔icro、macro attribution，所以是按S+I計(jì)算的。 -
追問(wèn)
紀(jì)老師的課是說(shuō)BHB縱坐標(biāo)收益的起點(diǎn)不是零，和二級(jí)一樣。BF就額外關(guān)注一下benchmark。
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