宇同學(xué)
2024-06-17 11:31DF檢驗(yàn)不是一階差分，那可以說一階差分是AR(2)模型，這樣的講法是對(duì)的？
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-17 23:32
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同學(xué)你好，
DF檢驗(yàn)：使用一階差分來測(cè)試時(shí)間序列中的單位根。
一階差分：是將序列的每個(gè)值減去前一個(gè)值，形成新序列。這個(gè)不能說是AR（2）模型。
AR(2)模型：是一個(gè)包含當(dāng)前值與前兩個(gè)值之間線性關(guān)系的自回歸模型。一階差分本質(zhì)還是只用了前面一個(gè)值來預(yù)測(cè)當(dāng)前值。
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