Ava
2024-06-17 15:54這里建模不用alpha值嗎,這個(gè)模型是什么表達(dá)式,加上alpha,manager B的建模解釋度還是低嗎
所屬:CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-06-18 13:32
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同學(xué),上午好。
這個(gè)就是多元回歸 y=b0+b1x1+b2x2+b3x3+b4x4+ε,然后b0就是alpha,manager A 回歸出來,模型里alpha=0,B回歸出來alpha=0.2%
然后R-square是說整個(gè)模型對y的解釋力度,和有沒有alpha無關(guān)。
