張同學(xué)
2024-06-17 16:06老師,這道題為什么選B呢, 幫忙解釋下這三個選項
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1個回答
Simon助教
2024-06-21 11:16
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同學(xué),上午好。答案選C。
題目中描述到想要在下跌的市場行情中仍然保持一個高的sharp ratio,購買長期的OTM options on VIX index futures,那么市場下跌,恐慌增加時,可以行權(quán)獲利。
三個選項分別是
在美國和日本市場之間進行跨資產(chǎn)波動率交易。
賣出股票波動率并收取波動率風(fēng)險溢價。
購買較長期限的、價外的VIX指數(shù)期貨期權(quán)。
