穆同學(xué)
2024-06-17 23:07老師，這個(gè)題，我判斷不出來(lái)這幾個(gè)匯率是什么時(shí)間用。就是看完講解也不太明白為啥用這個(gè)。
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Emma助教
2024-06-19 17:12
該回答已被題主采納
同學(xué)，你好，對(duì)于該主人公，本幣是歐元，外幣是英鎊。這道題，該主人公有兩個(gè)資產(chǎn)，一個(gè)是5million 的英鎊計(jì)價(jià)的asset，該資產(chǎn)預(yù)計(jì)會(huì)漲到5.1million 英鎊。第二個(gè)資產(chǎn)是short了一份英鎊期貨。那么分開(kāi)算出這兩個(gè)資產(chǎn)的收益。第一個(gè)外幣資產(chǎn)，合在本公司的財(cái)務(wù)報(bào)表上，用當(dāng)時(shí)的即期利率，所以beginning value =5million/0.78 (用一開(kāi)始的spot rarte), ending value =(5.1million /0.75(結(jié)束時(shí)點(diǎn)的spot rate）。
然后單獨(dú)再看這個(gè)期貨合約，合約約定的匯率是0,79，即以該匯率賣(mài)出5million的英鎊資產(chǎn)，如何看這個(gè)期貨合約是否賺錢(qián)了呢？那就要看現(xiàn)在的期貨合約約定的匯率是多少（0.785）
這樣每個(gè)匯率都分配好了，希望對(duì)你有幫助。
0
0
0
0
