升同學(xué)
2024-06-17 23:07因?yàn)?擔(dān)心模型 出現(xiàn) serial correlation ,所以引入自回歸模型。 那我想問(wèn)，之前已經(jīng)有 針對(duì) 模型出現(xiàn)自相關(guān)的修正方法了，用newey-west standard errors. 那為什么還要引入AR呢？ 綜上，為什么要引入AR呢
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-17 23:40
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同學(xué)你好，
因?yàn)檫@兩個(gè)方法應(yīng)用的場(chǎng)景不同。
Newey-West standard errors：適用于回歸分析中，當(dāng)你關(guān)注的是回歸系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)和置信區(qū)間時(shí)，可以使用Newey-West standard errors來(lái)調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)誤。這個(gè)是適用于多元線性回歸。
AR模型：適用于時(shí)間序列建模和預(yù)測(cè)，當(dāng)你需要描述和預(yù)測(cè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)時(shí)，可以使用AR模型來(lái)直接建模自相關(guān)性。
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