??智慧
2024-06-18 08:47老師,關(guān)于次可加性,課件上說(shuō)的也是not greater than, 也就是小于等于。麻煩確認(rèn)下?組合的風(fēng)險(xiǎn)是小于等于the sum of the risk measures of A and B
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-06-18 11:04
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同學(xué)你好。是組合的風(fēng)險(xiǎn)小于等于個(gè)體資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的加總。下圖是首次提出coherent risk measure的論文當(dāng)中對(duì)于subadditivity的定義。
