穆同學(xué)
2024-06-18 21:36但是貌似不是這樣考慮… 還有就是limited downside risk就是short call，無限上行機會就是longput？我一直覺得無限上行是long call誒…
所屬：CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Evian, CFA助教
2024-06-19 20:21
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ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
請參考以下截圖
如果僅考慮一個期權(quán)頭寸，那么
limited downside risk有l(wèi)ong call， long put，short put，都是損失有限
無限上行機會是long call
無限上行機會不是long put，因為long put的最大收益是X-期權(quán)費
short call不是limited downside risk，因為當(dāng)股票價格無限大時，short call有無限大的損失
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追問
嗯因為周老師百題這么講的，我就很疑惑limited loss是short call這里
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追答
好的，明白，可以說一下是哪個百題的Case，以及是第幾個小題么，我方便是看一下具體信息和周胖的表述
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