努同學(xué)
2024-06-18 21:44第一題，Arya 表面看上去target active risk很高，大家都以為是主動管理，但實際上Standard deviation of return較低，這不符合closet indexing的定義嗎？至于Maximum sector deviation和Maximum risk contribution to a single security這和closet indexing有啥關(guān)系？
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1個回答
Simon助教
2024-06-19 11:30
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同學(xué)，上午好。
active risk 是相對風(fēng)險，Standard deviation of return是絕對風(fēng)險，二者不是一個概念。例如持有現(xiàn)金，active risk高，但Standard deviation of return低。
Maximum sector deviation，是sector risk。
Maximum risk contribution to a single security是個股risk
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追問
老師，那Maximum sector deviation 和Maximum risk contribution to a single security怎么反映出closet indexing呢
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追答
這兩個干擾項，不用看，看Target active risk即可。
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