mcp_mvp
2019-02-25 10:23老師上課說到VaR的基礎(chǔ)知識(shí)不扎實(shí)，確實(shí)有感覺。想到一個(gè)問題，離散型的分布，求VaR（比如95%）,如果98%分位點(diǎn)是 -100，而95%時(shí)候是“0”，則95%的VaR是否應(yīng)該是“-100”？另外，如果某個(gè)基金收益非常好，95%的分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是正收益，到97%的時(shí)候是“0”，99%的時(shí)候是“-10”，則95%的VaR對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)該是“0”還是“-10”？ 是否VaR一定要是 置信水平下最大的 “虧損金額”？ 謝謝
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2個(gè)回答
Wendy助教
2019-02-27 09:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
離散型的分布，求VaR（比如95%）,如果98%分位點(diǎn)是 -100，而95%時(shí)候是“0”，則95%的VaR是否應(yīng)該是“-100”？
95%的VaR那就是0
另外，如果某個(gè)基金收益非常好，95%的分位點(diǎn)對(duì)應(yīng)的是正收益，到97%的時(shí)候是“0”，99%的時(shí)候是“-10”，則95%的VaR對(duì)應(yīng)的金額應(yīng)該是“0”還是“-10”？ 是否VaR一定要是 置信水平下最大的 “虧損金額”？
95%那還是0，VaR一定要是 置信水平下最大的 “虧損金額”的
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Crystal助教
2019-02-27 12:02該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你說的第一個(gè)點(diǎn)關(guān)于98%是100的損失,而95%是0，如果說求的是95%的var值，那么對(duì)應(yīng)的就應(yīng)該是0的。第二個(gè)95%如果是一個(gè)正的收益，那么var值就應(yīng)該是0，var在離散的分布中看分位點(diǎn)和最大損失。
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