mcp_mvp
2019-02-25 10:23老師上課說到VaR的基礎(chǔ)知識不扎實，確實有感覺。想到一個問題，離散型的分布，求VaR（比如95%）,如果98%分位點是 -100，而95%時候是“0”，則95%的VaR是否應(yīng)該是“-100”？另外，如果某個基金收益非常好，95%的分位點對應(yīng)的是正收益，到97%的時候是“0”，99%的時候是“-10”，則95%的VaR對應(yīng)的金額應(yīng)該是“0”還是“-10”？ 是否VaR一定要是 置信水平下最大的 “虧損金額”？ 謝謝
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2個回答
Wendy助教
2019-02-27 09:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好
離散型的分布，求VaR（比如95%）,如果98%分位點是 -100，而95%時候是“0”，則95%的VaR是否應(yīng)該是“-100”？
95%的VaR那就是0
另外，如果某個基金收益非常好，95%的分位點對應(yīng)的是正收益，到97%的時候是“0”，99%的時候是“-10”，則95%的VaR對應(yīng)的金額應(yīng)該是“0”還是“-10”？ 是否VaR一定要是 置信水平下最大的 “虧損金額”？
95%那還是0，VaR一定要是 置信水平下最大的 “虧損金額”的
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Crystal助教
2019-02-27 12:02該回答已被題主采納
同學(xué)你好，你說的第一個點關(guān)于98%是100的損失,而95%是0，如果說求的是95%的var值，那么對應(yīng)的就應(yīng)該是0的。第二個95%如果是一個正的收益，那么var值就應(yīng)該是0，var在離散的分布中看分位點和最大損失。
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