刷同學(xué)
2024-06-18 22:29Q2,為什么要基于forward rate進(jìn)行比較呢?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Alex Chagall助教
2024-06-19 18:38
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同學(xué),你好!
題目說的是該投資者目前t=0時刻認(rèn)為他要持有兩年后賣掉,那么對應(yīng)賣掉時(t=2)的1年期和2年期的spot rate就是t=0時看到的第三年(圖一中的2~3)和第四年(圖一中的3~4)的forward rate了,所以用這時候投資者自己的期望和目前(t=0)時的forward rate進(jìn)行比較。
望采納,祝通過!
