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2024-06-19 14:28statement 3 ,spread duration contribution,為什么 not related to interest rate risk,應(yīng)該有關(guān)系吧
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Tom助教
2024-06-19 17:05
該回答已被題主采納
同學(xué)您好,債券的收益率由兩部分構(gòu)成:benchmark yield + spread。interest rate risk是指benchmark yield變動(dòng)導(dǎo)致債券價(jià)格的變化,與spread無關(guān)。
