Paul
2024-06-19 18:02這邊老師講的Yt和Xt斜方差接不平穩(wěn)但斜方差平整,請問平穩(wěn)和平整怎麼理解?
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1個(gè)回答
Huang助教
2024-06-19 22:50
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同學(xué)你好,
意思是Yt, 和Xt,這兩個(gè)單獨(dú)的時(shí)間序列是不是滿足covariance stationary,檢驗(yàn)方式有DF test檢驗(yàn)是否存在單位根。
如果Yt, 和Xt,這兩個(gè)單獨(dú)的時(shí)間序列都不是covariance stationary,但是Yt, 和Xt之間存在協(xié)整,可以理解為Yt, 和Xt都不是穩(wěn)定變化,但是Yt, 和Xt的變化是同步的。這種情況也可以建立yt=a+b*xt+e。
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