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2024-06-19 20:30432.24#,應該long 433#吧,這個時候不該進一位嗎
所屬:CFA Level III > Fixed-Income Portfolio Management 視頻位置 相關試題
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2個回答
Simon助教
2024-06-20 10:55
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同學,上午好。
期貨合約分數(shù)是四舍五入。
432.24≈432,那么實際對沖時,只少對沖了0.24份
如果是進1,買433,那么是多對沖了0.76份,誤差更大。
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追問
之前講課不都說 要多進一位嗎
Tom助教
2024-06-21 15:18
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同學您好,derivative overlay的目的是讓duration gap最小,應采用四舍五入的方式。
