努同學
2024-06-19 23:23full replication成本不是很高嗎,stratified sampling既可以縮減成本,又不會太復雜,
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1個回答
Simon助教
2024-06-20 14:43
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同學,上午好。
首先成分股數量少,才100;然后組合錢多,有150 million EUR; 最后,100個股票是largest publicly traded,流動性好,所以選full replication。
分層一般是錢少,股票多,股票流動差,會考慮用。
