李同學(xué)
2024-06-20 02:28老師,第四題為什么只看contribution而忽略%of portfolio?為什么不是把兩者相乘(%of portfolio deviate from benchmark)x (contribution difference comparing with benchmark)
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1個回答
Simon助教
2024-06-20 10:58
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同學(xué),上午好。
contribution to spread duration = 權(quán)重×duration,已經(jīng)把權(quán)重也一并考慮在內(nèi)了。
