龔?fù)瑢W(xué)
2024-06-20 05:11老師您好！請問條件異方差和異方差的區(qū)別是什么？在我之前的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)習(xí)中，我記得異方差就是指代誤差項(xiàng)方差不為常數(shù)，隨著自變量的變動(dòng)而變化，檢測為white or BP test, 條件異方差則更像是誤差項(xiàng)中存在自相關(guān)性，用于時(shí)間序列模型中，用ARCH or GARCH進(jìn)行檢驗(yàn)。
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1個(gè)回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-06-20 10:11
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同學(xué)你好。異方差是與同方差相對的概念，同方差是指殘差的方差是常數(shù)，異方差是指殘差的方差不是常數(shù)。不是常數(shù)有兩種情況，一是隨機(jī)的數(shù)值，二是有規(guī)律的數(shù)值；因此異方差又分為條件異方差與“無條件異方差”。條件異方差是第二種情況，“無條件異方差”是第一種情況。由于“無條件異方差”不是很嚴(yán)重，因此我們可以不考慮其對回歸的影響，因此我們就將其歸為異方差，此時(shí)的異方差就不在與前面提到的異方差同一范圍了，這就是其變化的緣由。
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