??智慧
2024-06-20 08:34老師，這里R的下標(biāo)為什么不可以直接是i, 而是要n-i??？這是有什么特殊含義嗎？可以舉一個樣本數(shù)據(jù)例子來解釋下這兩個的區(qū)別嗎？麻煩了
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-06-20 10:09
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同學(xué)你好。這里主要就是一個寫法上的不同，和之前計算方差和標(biāo)準(zhǔn)差本質(zhì)上其實并無差異。它是假設(shè)我們當(dāng)前站在day n，回望過去找到m天的歷史樣本（也就是從n - 1一直到n - m），通過這個歷史樣本來去計算方差和標(biāo)準(zhǔn)差。比方說我們當(dāng)前是day 100，使用過去50天（m = 50）的樣本去計算方差和標(biāo)準(zhǔn)差，那么數(shù)據(jù)就是來自day 99 (= 100 - 1)，day 98 (= 100 - 2)，...，day 50 (= 100 - 50)。
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