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2024-06-20 09:14最后一題 對(duì)volatility也有限制吧
所屬：CFA Level III > Equity Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Evian, CFA助教
2024-06-24 16:16
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
沒有
因?yàn)轭}干的限制表述僅僅是針對(duì)Skewness，沒有對(duì)volatility的限制表述
對(duì)與volatility和skewness的表述請參考截圖
對(duì)與volatility的表述，例如這個(gè)10%
a long-only equity manager may limit active risk to 5%, whereas a long/short equity manager may limit
overall portfolio volatility to 10%.
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投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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