周同學(xué)
2024-06-20 13:39協(xié)方差、方差、β的公式來源哪里?
所屬:FRM Part II > Risk Management and Investment Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-06-21 17:30
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同學(xué)你好。同學(xué)說的是具體計算公式是什么嗎?Variance和Covariance見下圖。Beta是來自于最小二乘法,將個體資產(chǎn)的收益對組合收益做回歸,RA = a + b*RP + e,beta是對b的估計,等于Cov(RA, RP)/Var(RP)。
