刷同學(xué)
2024-06-20 20:33Q3，exposure4是不是1037 * 0.125 + 1040.61 * 0.375 + 1038.6 * 0.375 + 1039.05 * 0.125=1039 ？
所屬：CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
2個回答
Danyi助教
2024-06-26 15:13
該回答已被題主采納
同學(xué)你好，
首先：
€1,000 × (1 + 0.080804 + 0.04) = €1,120.80
€1,000 × (1 + 0.054164 + 0.04) = €1,094.16
€1,000 × (1 + 0.036307 + 0.04) = €1,076.31
€1,000 × (1 + 0.024338 + 0.04) = €1,064.34
然后考慮各節(jié)點概率：
[(0.125 × €1,120.80) + (0.375 × €1,094.16) + (0.375 × €1,076.31) + (0.125 × €1,064.34)] = €1,087.07
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追問
不好意思寫錯了，想問的是exposure3，本金部分應(yīng)該是我寫的那個式子，老師好像把節(jié)點2給算錯了。coupon部分是83.999×25%＋69.493×50%＋59.77×25%=70.69，exposure3合計為1108.89，這個應(yīng)該是對的
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Vincent助教
2024-07-16 15:21該回答已被題主采納
你好
我看視頻中E3的節(jié)點二的本金折現(xiàn)也是1040.61 * 0.375，和同學(xué)你算的一樣。
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