櫻同學(xué)
2024-06-20 23:35第四題假設(shè)不考慮A和B最后一句關(guān)于逐日盯市的錯誤描述，光看抵押物這一部分的話，future的保證金跟forward的抵押物之間會存在大小關(guān)系嗎？比如期貨價格更高時保證金會低于遠(yuǎn)期抵押物嗎？
所屬：CFA Level I > Derivatives 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Evian, CFA助教
2024-06-22 23:35
該回答已被題主采納
ヾ(?°?°?)??你好同學(xué)，
沒有一個固定的大小關(guān)系
期貨和遠(yuǎn)期的保證金是管理違約風(fēng)險的，取決于衍生品的業(yè)績表現(xiàn)，又取決于標(biāo)的資產(chǎn)的業(yè)績表現(xiàn)
所以保證金的多少也取決于標(biāo)的資產(chǎn)（特性）
相關(guān)網(wǎng)址
截圖1
https://www.bis.org/fsi/fsisummaries/margin_reqs.htm
https://www.bis.org/bcbs/publ/d499.pdf
截圖2
https://www.shfe.com.cn/regulation/exchangerules/historicalversion/201811/t20181102_793819.html
請參考以下截圖
---------------------
投資更加優(yōu)秀的自己?? ~如果滿意答疑可【采納】，仍有疑問可【追問】，您的聲音是我們前進(jìn)的源動力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
0
0
1
1
