屠同學(xué)
2024-06-21 12:38老師這個表格里最下面的的 time ，curvement 和 specific的總數(shù)是不是都不對？
0.11-0.04=0.07，-0.89+0.39+0.53-0.33=-0.3，specific 和 residual 相加也應(yīng)該是 0.03 不是老師講的 0.13
所屬：CFA Level III > Trading, Performance Evaluation, and Manager Selection 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
開開助教
2024-06-26 10:24
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同學(xué)你好，
這部分那些算time, 那些算curve movement原版書商也沒說的很清楚，我找了CFA的拓展資料，如下圖
資料中明確了yield+roll是time，shift+slope+curvature這些收益率曲線的變化是curve movement，spread是單獨(dú)一類因素。
time這部分應(yīng)該是四舍五入的原因。specific+residual確實(shí)是0.03
如果答疑對你有幫助，【請采納】喲~。加油，祝你順利通過考試~
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